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Sherwin-Williams Company (The) 백테스트
Sherwin-Williams Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -53.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -57.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=1, exitN=149 |
14.9% | -57.4% | 0.63 | 0.26 | 616.9배 | 85 | 98% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=28, threshold=-0.12 |
11.6% | -65.5% | 0.54 | 0.18 | 160.0배 | 211 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=219 |
8.2% | -64.7% | 0.46 | 0.13 | 38.0배 | 68 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=151 |
7.0% | -60.8% | 0.41 | 0.11 | 23.0배 | 78 | 74% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
5.5% | -56.5% | 0.37 | 0.10 | 11.9배 | 149 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=2.1 |
3.6% | -60.3% | 0.30 | 0.06 | 5.2배 | 251 | 46% |
| MACD fast=29, slow=50, signal=20 |
3.9% | -65.5% | 0.29 | 0.06 | 5.8배 | 435 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=32 |
1.0% | -14.6% | 0.29 | 0.07 | 1.6배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.6 |
3.5% | -51.6% | 0.29 | 0.07 | 5.0배 | 293 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.4% | -77.3% | 0.22 | 0.03 | 2.9배 | 393 | 57% |
| 매수후보유 | 16.5% | -53.5% | 0.67 | 0.31 | 1194.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 1일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 149일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.