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SLB Limited 백테스트
SLB Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -52.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -52.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 37.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -52.0%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=323 |
6.4% | -52.0% | 0.38 | 0.12 | 15.7배 | 39 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=199 |
4.8% | -54.5% | 0.31 | 0.09 | 7.9배 | 49 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=79 |
3.3% | -61.0% | 0.25 | 0.05 | 4.2배 | 71 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
0.8% | -22.5% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 39 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.04 |
0.3% | -77.4% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 450 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=33, mult=3.7 |
0.7% | -37.4% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 92 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=19 |
0.4% | -38.0% | 0.09 | 0.01 | 1.2배 | 90 | 11% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-1.9% | -82.2% | 0.04 | -0.02 | 0.4배 | 144 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
-3.3% | -84.3% | -0.03 | -0.04 | 0.2배 | 288 | 53% |
| MACD fast=24, slow=63, signal=23 |
-4.1% | -90.8% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 384 | 51% |
| 매수후보유 | 2.9% | -89.8% | 0.26 | 0.03 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 323일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 323일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.