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Silgan Holdings Inc. 백테스트
Silgan Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -86.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -50.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -52.6%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=211 |
6.9% | -50.6% | 0.41 | 0.14 | 7.2배 | 34 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=61 |
6.9% | -52.6% | 0.40 | 0.13 | 7.2배 | 139 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=47 |
5.9% | -73.1% | 0.35 | 0.08 | 5.4배 | 107 | 76% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
5.4% | -59.9% | 0.34 | 0.09 | 4.7배 | 77 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=33 |
2.2% | -26.3% | 0.33 | 0.09 | 1.9배 | 14 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=18, mult=3.9 |
3.1% | -36.5% | 0.30 | 0.08 | 2.4배 | 50 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=-0.09 |
4.0% | -59.7% | 0.28 | 0.07 | 3.2배 | 135 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.9 |
1.2% | -18.4% | 0.20 | 0.06 | 1.4배 | 34 | 3% |
| MACD fast=16, slow=25, signal=19 |
-1.7% | -78.8% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 396 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-3.1% | -95.4% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 558 | 52% |
| 매수후보유 | 9.5% | -86.1% | 0.43 | 0.11 | 14.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 60일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.