추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
SM Energy Company 백테스트
SM Energy Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.3%, MDD -59.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.8%, MDD -63.6%, Sharpe 0.57, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 35.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -59.9%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=-0.04 |
15.8% | -63.6% | 0.57 | 0.25 | 137.2배 | 205 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=218 |
13.8% | -66.0% | 0.53 | 0.21 | 78.0배 | 35 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=151 |
12.0% | -71.5% | 0.49 | 0.17 | 45.4배 | 45 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=28 |
9.3% | -59.9% | 0.47 | 0.16 | 20.0배 | 152 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=69 |
9.9% | -81.2% | 0.43 | 0.12 | 24.2배 | 93 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
6.9% | -78.0% | 0.36 | 0.09 | 9.3배 | 355 | 43% |
| Supertrend period=19, mult=3.7 |
6.5% | -85.5% | 0.35 | 0.08 | 8.4배 | 181 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
6.5% | -77.6% | 0.35 | 0.08 | 8.2배 | 277 | 52% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=13 |
4.9% | -88.7% | 0.32 | 0.05 | 4.9배 | 401 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=20, mult=2.7 |
5.0% | -78.4% | 0.32 | 0.06 | 5.2배 | 122 | 16% |
| 매수후보유 | 7.6% | -98.9% | 0.43 | 0.08 | 11.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 167일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 167일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.