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SmartFinancial, Inc. 백테스트
SmartFinancial, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -63.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -63.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 31.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -63.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=124 |
10.0% | -63.2% | 0.43 | 0.16 | 8.8배 | 41 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=67 |
8.3% | -71.0% | 0.39 | 0.12 | 6.1배 | 53 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=65 |
5.6% | -66.0% | 0.33 | 0.08 | 3.4배 | 35 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.01 |
-1.6% | -88.9% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 221 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=20 |
0.7% | -33.3% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 29 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.4% | -93.6% | 0.12 | -0.05 | 0.4배 | 141 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.3 |
-3.0% | -80.6% | 0.05 | -0.04 | 0.5배 | 42 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=21, mult=3.8 |
-7.2% | -90.8% | -0.05 | -0.08 | 0.2배 | 79 | 24% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=26 |
-12.9% | -98.5% | -0.08 | -0.13 | 0.0배 | 205 | 51% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
-20.1% | -99.8% | -0.35 | -0.20 | 0.0배 | 143 | 55% |
| 매수후보유 | 4.9% | -94.8% | 0.37 | 0.05 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.