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Summit Midstream Corporation 백테스트
Summit Midstream Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.0%, MDD -42.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.5%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.0%, MDD -42.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 26.6%p 높고, MDD는 56.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -42.9%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=13 |
11.0% | -42.9% | 0.51 | 0.26 | 4.3배 | 42 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=98 |
10.6% | -51.5% | 0.49 | 0.21 | 4.0배 | 21 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=140 |
9.7% | -53.8% | 0.45 | 0.18 | 3.6배 | 19 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=25 |
7.8% | -52.6% | 0.43 | 0.15 | 2.8배 | 26 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=29, mult=2.7 |
6.7% | -59.2% | 0.39 | 0.11 | 2.5배 | 32 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.09 |
6.8% | -54.3% | 0.38 | 0.13 | 2.5배 | 88 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.2 |
5.6% | -61.8% | 0.34 | 0.09 | 2.1배 | 40 | 28% |
| Supertrend period=10, mult=4.3 |
2.7% | -79.8% | 0.25 | 0.03 | 1.5배 | 36 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-7.5% | -79.9% | -0.03 | -0.09 | 0.3배 | 239 | 52% |
| MACD fast=11, slow=38, signal=14 |
-8.9% | -85.4% | -0.03 | -0.10 | 0.3배 | 203 | 52% |
| 매수후보유 | -15.5% | -99.1% | 0.05 | -0.16 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.