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Snap-On Incorporated 백테스트
Snap-On Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -70.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -74.0%, Sharpe 0.26, 시장 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=41 |
3.4% | -74.0% | 0.26 | 0.05 | 6.0배 | 245 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=89 |
2.3% | -61.6% | 0.21 | 0.04 | 3.4배 | 165 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=212 |
1.8% | -69.6% | 0.19 | 0.03 | 2.5배 | 105 | 66% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
1.4% | -73.8% | 0.17 | 0.02 | 2.1배 | 207 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=50 |
0.2% | -15.1% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.04 |
-0.7% | -79.3% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 501 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
-0.9% | -80.8% | 0.06 | -0.01 | 0.6배 | 439 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
-0.3% | -37.1% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 40 | 5% |
| MACD fast=14, slow=42, signal=13 |
-4.8% | -94.6% | -0.14 | -0.05 | 0.1배 | 812 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=22, mult=2 |
-3.3% | -84.6% | -0.14 | -0.04 | 0.2배 | 349 | 37% |
| 매수후보유 | 7.4% | -70.1% | 0.39 | 0.11 | 45.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 10일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 41일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.