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Sphere Entertainment Co. 백테스트
Sphere Entertainment Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 20.1%, MDD -44.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 21.9%, MDD -65.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.1%, MDD -16.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 22.0%, MDD -58.6%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.8%p 낮지만, MDD는 49.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.1%, MDD -44.2%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
11.1% | -16.7% | 0.86 | 0.66 | 1.9배 | 8 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.3 |
19.8% | -45.8% | 0.75 | 0.43 | 3.1배 | 74 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.04 |
19.9% | -44.5% | 0.69 | 0.45 | 3.1배 | 68 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.11 |
22.0% | -58.6% | 0.68 | 0.38 | 3.5배 | 27 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=97 |
20.1% | -44.2% | 0.68 | 0.46 | 3.2배 | 17 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=73 |
17.3% | -50.2% | 0.65 | 0.35 | 2.7배 | 7 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=157 |
19.1% | -54.9% | 0.65 | 0.35 | 3.0배 | 23 | 56% |
| Supertrend period=18, mult=2.7 |
17.2% | -41.0% | 0.65 | 0.42 | 2.7배 | 46 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=27, mult=1.2 |
11.7% | -45.9% | 0.54 | 0.26 | 2.0배 | 66 | 35% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=13 |
13.0% | -50.3% | 0.53 | 0.26 | 2.2배 | 84 | 49% |
| 매수후보유 | 21.9% | -65.7% | 0.64 | 0.33 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.