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SiriusPoint Ltd. 백테스트
SiriusPoint Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -38.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 39.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -38.6%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=201 |
7.8% | -38.6% | 0.48 | 0.20 | 2.6배 | 15 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=244, threshold=0.06 |
7.1% | -38.6% | 0.46 | 0.18 | 2.4배 | 29 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=123, exitN=62 |
7.3% | -40.2% | 0.46 | 0.18 | 2.5배 | 13 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=132 |
7.6% | -60.7% | 0.44 | 0.13 | 2.6배 | 19 | 50% |
| Supertrend period=16, mult=4.4 |
4.2% | -46.7% | 0.30 | 0.09 | 1.7배 | 39 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.3 |
1.7% | -20.7% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 8 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=116, atrPeriod=7, mult=3.6 |
2.5% | -27.9% | 0.23 | 0.09 | 1.4배 | 25 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
-0.2% | -12.8% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=17 |
-3.9% | -74.4% | -0.07 | -0.05 | 0.6배 | 147 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-7.3% | -81.4% | -0.24 | -0.09 | 0.4배 | 118 | 52% |
| 매수후보유 | 4.6% | -77.8% | 0.30 | 0.06 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 201일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 201일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.