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Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 백테스트
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -7.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -60.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -7.5%, Sharpe 0.20, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.2%, MDD -29.5%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 52.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -7.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
0.4% | -7.5% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=185 |
1.2% | -29.5% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 33 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.4 |
0.4% | -7.5% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=152 |
-0.1% | -26.6% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 37 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=78 |
-1.0% | -38.6% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 33 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.4% | -19.2% | -0.15 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.11 |
-1.1% | -27.0% | -0.17 | -0.04 | 0.8배 | 104 | 14% |
| Supertrend period=6, mult=4.9 |
-2.3% | -50.8% | -0.23 | -0.05 | 0.6배 | 69 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-7.0% | -77.7% | -0.58 | -0.09 | 0.2배 | 304 | 58% |
| MACD fast=16, slow=36, signal=13 |
-6.7% | -77.8% | -0.58 | -0.09 | 0.2배 | 296 | 52% |
| 매수후보유 | -0.4% | -60.2% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.