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DBA Sempra 백테스트
DBA Sempra의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -45.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.9%, MDD -7.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.1%, MDD -50.1%, 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
0.9% | -7.0% | 0.36 | 0.12 | 1.3배 | 6 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=135, exitN=105 |
3.9% | -28.8% | 0.33 | 0.13 | 2.9배 | 27 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=218 |
4.0% | -45.0% | 0.31 | 0.09 | 3.0배 | 35 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.15 |
4.1% | -50.1% | 0.30 | 0.08 | 3.1배 | 89 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=180 |
3.6% | -53.1% | 0.29 | 0.07 | 2.7배 | 33 | 65% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
2.1% | -33.1% | 0.21 | 0.06 | 1.8배 | 92 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
-0.0% | -10.1% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=27, mult=3.1 |
-0.2% | -16.8% | -0.07 | -0.01 | 0.9배 | 10 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-3.4% | -67.1% | -0.12 | -0.05 | 0.4배 | 258 | 57% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=19 |
-3.3% | -66.0% | -0.12 | -0.05 | 0.4배 | 336 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -45.2% | 0.39 | 0.15 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 41일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 41일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.