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Shutterstock, Inc. 백테스트
Shutterstock, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.7%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -9.6%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -47.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -65.3%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.1%p 높고, MDD는 48.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -28.8%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=58 |
10.5% | -47.1% | 0.52 | 0.22 | 4.0배 | 18 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=1.7 |
10.4% | -44.3% | 0.51 | 0.23 | 3.9배 | 54 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=50 |
11.1% | -65.3% | 0.50 | 0.17 | 4.3배 | 32 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=81 |
10.1% | -61.1% | 0.47 | 0.17 | 3.8배 | 44 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.11 |
8.8% | -47.9% | 0.45 | 0.18 | 3.2배 | 136 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
7.6% | -56.5% | 0.42 | 0.14 | 2.8배 | 64 | 32% |
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
8.2% | -57.4% | 0.41 | 0.14 | 3.0배 | 42 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
4.7% | -28.8% | 0.37 | 0.16 | 1.9배 | 20 | 16% |
| MACD fast=11, slow=51, signal=16 |
-12.1% | -93.2% | -0.21 | -0.13 | 0.2배 | 186 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
-19.4% | -98.1% | -0.49 | -0.20 | 0.1배 | 350 | 50% |
| 매수후보유 | -9.6% | -95.7% | 0.03 | -0.10 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 95일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.