추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Stag Industrial, Inc. 백테스트
Stag Industrial, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -45.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.5%, MDD -29.8%, Sharpe 0.40, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -37.6%, 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
5.5% | -29.8% | 0.40 | 0.18 | 2.3배 | 43 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=72 |
5.7% | -37.6% | 0.37 | 0.15 | 2.3배 | 41 | 79% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=7, threshold=-0.07 |
5.5% | -48.5% | 0.35 | 0.11 | 2.3배 | 94 | 96% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.7 |
3.8% | -33.5% | 0.34 | 0.11 | 1.8배 | 50 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=21, mult=1.4 |
3.6% | -41.9% | 0.31 | 0.09 | 1.7배 | 88 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=216 |
3.8% | -37.8% | 0.31 | 0.10 | 1.8배 | 35 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=204 |
3.3% | -50.6% | 0.27 | 0.07 | 1.6배 | 29 | 69% |
| MACD fast=22, slow=56, signal=31 |
2.9% | -33.9% | 0.26 | 0.09 | 1.6배 | 111 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=26 |
0.5% | -14.8% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 12 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-0.6% | -34.9% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 144 | 57% |
| 매수후보유 | 7.7% | -45.3% | 0.42 | 0.17 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.