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Stevanato Group S.p.A. 백테스트
Stevanato Group S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.0%, MDD -8.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -62.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.0%, MDD -8.1%, Sharpe 0.73, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -44.5%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 54.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -8.1%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=28 |
6.0% | -8.1% | 0.73 | 0.75 | 1.3배 | 2 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
4.0% | -12.3% | 0.39 | 0.33 | 1.2배 | 2 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=19, mult=3.1 |
4.3% | -29.9% | 0.36 | 0.14 | 1.2배 | 6 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=177 |
6.4% | -44.5% | 0.35 | 0.14 | 1.4배 | 13 | 44% |
| MACD fast=31, slow=69, signal=47 |
4.7% | -37.4% | 0.30 | 0.13 | 1.3배 | 23 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=188 |
3.4% | -35.9% | 0.26 | 0.09 | 1.2배 | 4 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.1 |
1.8% | -38.1% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 50 | 28% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-2.0% | -56.2% | 0.12 | -0.03 | 0.9배 | 11 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=14 |
0.1% | -30.6% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 7 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-22.3% | -83.0% | -0.56 | -0.27 | 0.3배 | 155 | 50% |
| 매수후보유 | 0.1% | -62.2% | 0.25 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.