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Sun Communities, Inc. 백테스트
Sun Communities, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -83.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -50.2%, Sharpe 0.28, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=209 |
3.4% | -50.2% | 0.28 | 0.07 | 3.0배 | 46 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=193 |
3.1% | -56.8% | 0.26 | 0.06 | 2.7배 | 52 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=79 |
2.1% | -67.0% | 0.21 | 0.03 | 1.9배 | 44 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=-0.07 |
0.7% | -75.0% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 273 | 92% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=22, mult=2.8 |
0.9% | -39.5% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 106 | 21% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
0.4% | -72.7% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 102 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=37 |
0.1% | -12.6% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-1.0% | -71.3% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 269 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.2 |
0.1% | -15.3% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 1% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=15 |
-3.3% | -84.4% | -0.10 | -0.04 | 0.3배 | 401 | 51% |
| 매수후보유 | 5.7% | -83.6% | 0.34 | 0.07 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 209일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 209일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.