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SunCoke Energy, Inc. 백테스트
SunCoke Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -26.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.3%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -56.0%, Sharpe 0.31, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -26.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=200 |
4.8% | -56.0% | 0.31 | 0.09 | 2.0배 | 21 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=35 |
4.7% | -63.1% | 0.30 | 0.07 | 2.0배 | 47 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=24 |
4.5% | -73.0% | 0.30 | 0.06 | 1.9배 | 89 | 49% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
4.4% | -62.1% | 0.30 | 0.07 | 1.9배 | 41 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
2.6% | -26.2% | 0.29 | 0.10 | 1.5배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.1 |
3.8% | -43.6% | 0.28 | 0.09 | 1.8배 | 49 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.09 |
2.4% | -50.8% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 150 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=21, mult=2.7 |
2.1% | -49.4% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 51 | 26% |
| MACD fast=7, slow=33, signal=19 |
-2.7% | -82.4% | 0.12 | -0.03 | 0.7배 | 247 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-8.8% | -82.3% | -0.08 | -0.11 | 0.2배 | 273 | 50% |
| 매수후보유 | -3.3% | -91.0% | 0.20 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.