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TrueBlue, Inc. 백테스트
TrueBlue, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.6%, MDD -69.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.6%, MDD -69.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 20.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -69.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=3.9 |
10.6% | -69.8% | 0.45 | 0.15 | 26.2배 | 141 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=35 |
3.0% | -15.7% | 0.45 | 0.19 | 2.6배 | 6 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=18 |
8.8% | -69.5% | 0.43 | 0.13 | 15.4배 | 87 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
9.8% | -91.9% | 0.43 | 0.11 | 20.3배 | 246 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=45 |
7.3% | -91.9% | 0.37 | 0.08 | 9.7배 | 189 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=55 |
6.4% | -94.9% | 0.35 | 0.07 | 7.4배 | 207 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=1.5 |
6.1% | -89.4% | 0.34 | 0.07 | 6.7배 | 211 | 43% |
| MACD fast=21, slow=49, signal=13 |
5.4% | -93.3% | 0.33 | 0.06 | 5.4배 | 380 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.8 |
4.9% | -92.9% | 0.31 | 0.05 | 4.7배 | 165 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.01 |
3.8% | -93.6% | 0.29 | 0.04 | 3.4배 | 277 | 51% |
| 매수후보유 | 9.1% | -90.5% | 0.43 | 0.10 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.