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Teradata Corporation 백테스트
Teradata Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -48.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -56.5%, Sharpe 0.37, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -48.1%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=62 |
6.6% | -56.5% | 0.37 | 0.12 | 3.3배 | 20 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=218 |
6.2% | -54.0% | 0.35 | 0.12 | 3.1배 | 25 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=217 |
4.4% | -53.0% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 19 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.2 |
4.0% | -56.5% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 104 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3 |
2.0% | -52.3% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 30 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=4 |
1.9% | -54.9% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 34 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=16 |
1.2% | -48.1% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 50 | 20% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
-2.9% | -71.5% | 0.04 | -0.04 | 0.6배 | 76 | 48% |
| MACD fast=8, slow=64, signal=15 |
-7.1% | -87.2% | -0.09 | -0.08 | 0.2배 | 272 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-13.0% | -93.7% | -0.34 | -0.14 | 0.1배 | 334 | 49% |
| 매수후보유 | 0.5% | -77.5% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 117일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.