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Tidewater Inc. 백테스트
Tidewater Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -50.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -79.6%, Sharpe 0.29, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 20.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -50.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=157 |
4.2% | -79.6% | 0.29 | 0.05 | 6.8배 | 83 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=68 |
3.7% | -82.2% | 0.27 | 0.04 | 5.3배 | 72 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=72 |
2.7% | -79.6% | 0.24 | 0.03 | 3.4배 | 98 | 51% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
1.2% | -89.3% | 0.20 | 0.01 | 1.7배 | 170 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=24 |
1.1% | -50.5% | 0.15 | 0.02 | 1.7배 | 100 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0 |
-0.5% | -95.1% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 415 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=23, mult=3.3 |
0.2% | -88.7% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 140 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.3 |
0.4% | -72.9% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 32 | 8% |
| MACD fast=15, slow=50, signal=11 |
-7.2% | -99.6% | -0.02 | -0.07 | 0.0배 | 643 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-9.3% | -99.9% | -0.11 | -0.09 | 0.0배 | 1020 | 50% |
| 매수후보유 | -4.7% | -99.8% | 0.16 | -0.05 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 157일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 157일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.