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Terex Corporation 백테스트
Terex Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.9%, MDD -66.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.9%, MDD -66.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 25.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -66.2%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
9.9% | -66.2% | 0.45 | 0.15 | 78.7배 | 292 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=248 |
9.1% | -83.3% | 0.43 | 0.11 | 56.4배 | 43 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=274 |
8.3% | -71.3% | 0.41 | 0.12 | 40.7배 | 43 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=67 |
6.2% | -75.9% | 0.35 | 0.08 | 16.5배 | 73 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=22, mult=2 |
5.5% | -75.6% | 0.33 | 0.07 | 12.1배 | 232 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
4.3% | -77.1% | 0.29 | 0.06 | 7.1배 | 188 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.02 |
3.3% | -90.1% | 0.27 | 0.04 | 4.6배 | 477 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=33 |
2.6% | -76.7% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 6 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
1.3% | -87.1% | 0.22 | 0.01 | 1.8배 | 820 | 51% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=16 |
0.1% | -90.7% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 566 | 54% |
| 매수후보유 | 6.2% | -92.0% | 0.37 | 0.07 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.