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Target Corporation 백테스트
Target Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -62.1%, Sharpe 0.44, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=217 |
8.0% | -62.1% | 0.44 | 0.13 | 60.2배 | 71 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=208 |
7.0% | -57.7% | 0.41 | 0.12 | 36.7배 | 137 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=54 |
5.8% | -67.6% | 0.37 | 0.09 | 20.4배 | 121 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
5.9% | -74.2% | 0.36 | 0.08 | 21.6배 | 337 | 69% |
| Supertrend period=13, mult=2.8 |
5.5% | -69.7% | 0.35 | 0.08 | 17.5배 | 449 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=27, mult=1.9 |
4.3% | -50.5% | 0.32 | 0.08 | 9.3배 | 331 | 42% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=20 |
4.6% | -54.5% | 0.32 | 0.08 | 11.2배 | 525 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=17 |
2.9% | -63.6% | 0.27 | 0.05 | 4.5배 | 187 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
3.0% | -65.7% | 0.25 | 0.05 | 5.0배 | 449 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.3 |
1.3% | -75.9% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 479 | 44% |
| 매수후보유 | 11.7% | -68.6% | 0.50 | 0.17 | 374.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 217일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 217일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.