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TKO Group Holdings, Inc. 백테스트
TKO Group Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.5%, MDD -55.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -73.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.3%, MDD -41.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -61.5%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -55.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
5.3% | -41.5% | 0.56 | 0.13 | 4.0배 | 18 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=133, exitN=49 |
8.5% | -55.4% | 0.47 | 0.15 | 8.9배 | 38 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=11, mult=4 |
1.6% | -6.8% | 0.45 | 0.24 | 1.5배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=85 |
8.5% | -61.5% | 0.44 | 0.14 | 9.0배 | 128 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=127 |
8.3% | -64.9% | 0.44 | 0.13 | 8.5배 | 66 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.1 |
6.2% | -46.1% | 0.39 | 0.13 | 5.0배 | 120 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=151, threshold=-0.02 |
6.5% | -69.6% | 0.37 | 0.09 | 5.4배 | 186 | 60% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
5.4% | -75.3% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 75 | 54% |
| MACD fast=12, slow=44, signal=18 |
-0.2% | -88.1% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 354 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-4.6% | -91.2% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 360 | 53% |
| 매수후보유 | 7.6% | -73.0% | 0.39 | 0.10 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.