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Toast, Inc. 백테스트
Toast, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.5%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -14.3%, MDD -80.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.9%, MDD -36.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.2%p 높고, MDD는 44.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -30.7%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=42 |
16.9% | -36.3% | 0.60 | 0.47 | 2.2배 | 9 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.7 |
9.1% | -32.7% | 0.44 | 0.28 | 1.6배 | 26 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=1.1 |
9.5% | -30.7% | 0.44 | 0.31 | 1.6배 | 28 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=84 |
8.5% | -36.8% | 0.41 | 0.23 | 1.5배 | 15 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=212 |
7.9% | -32.4% | 0.40 | 0.24 | 1.5배 | 8 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.13 |
7.4% | -32.4% | 0.39 | 0.23 | 1.4배 | 42 | 30% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
5.7% | -44.7% | 0.34 | 0.13 | 1.3배 | 14 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
3.9% | -39.8% | 0.28 | 0.10 | 1.2배 | 18 | 32% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=18 |
-1.2% | -55.2% | 0.19 | -0.02 | 0.9배 | 42 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-14.4% | -66.8% | -0.20 | -0.22 | 0.5배 | 46 | 44% |
| 매수후보유 | -14.3% | -80.6% | 0.05 | -0.18 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 32일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 42일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.