추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Tapestry, Inc. 백테스트
Tapestry, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 17.0%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.3%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.0%, MDD -49.1%, Sharpe 0.69, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 37.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.0%, MDD -49.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=211 |
17.0% | -49.1% | 0.69 | 0.35 | 57.1배 | 29 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=18, mult=3.5 |
12.4% | -46.9% | 0.67 | 0.26 | 20.4배 | 66 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=44 |
15.9% | -59.2% | 0.65 | 0.27 | 45.5배 | 149 | 58% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
14.7% | -51.6% | 0.63 | 0.28 | 34.1배 | 72 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=29 |
11.1% | -39.8% | 0.61 | 0.28 | 15.0배 | 52 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=1.7 |
11.1% | -62.8% | 0.58 | 0.18 | 15.3배 | 91 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.05 |
11.3% | -68.2% | 0.54 | 0.17 | 15.9배 | 165 | 54% |
| MACD fast=24, slow=37, signal=31 |
8.8% | -62.0% | 0.44 | 0.14 | 8.8배 | 221 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=15 |
5.3% | -70.1% | 0.37 | 0.08 | 3.8배 | 146 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.1% | -89.4% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 231 | 57% |
| 매수후보유 | 17.3% | -86.6% | 0.59 | 0.20 | 62.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 36일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.