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Tapestry, Inc. 백테스트
Tapestry, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.0%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.0%, MDD -49.1%, Sharpe 0.65, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 37.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -49.1%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=211 |
16.0% | -49.1% | 0.65 | 0.32 | 46.2배 | 29 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=18, mult=3.5 |
11.3% | -46.9% | 0.62 | 0.24 | 16.0배 | 68 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=44 |
14.8% | -59.2% | 0.62 | 0.25 | 35.6배 | 151 | 58% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
13.6% | -51.6% | 0.59 | 0.26 | 27.2배 | 74 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=29 |
10.0% | -39.8% | 0.56 | 0.25 | 11.8배 | 54 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=1.7 |
10.3% | -62.8% | 0.55 | 0.16 | 12.8배 | 92 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.05 |
10.5% | -68.2% | 0.51 | 0.15 | 13.3배 | 166 | 54% |
| MACD fast=24, slow=37, signal=31 |
8.0% | -62.0% | 0.42 | 0.13 | 7.4배 | 222 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=15 |
5.3% | -70.1% | 0.36 | 0.08 | 3.8배 | 146 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.4% | -89.4% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 232 | 57% |
| 매수후보유 | 16.3% | -86.6% | 0.57 | 0.19 | 50.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 36일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.