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Trex Company, Inc. 백테스트
Trex Company, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.5%, MDD -68.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.5%, MDD -68.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 22.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -68.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=3.2 |
11.5% | -68.1% | 0.48 | 0.17 | 19.5배 | 184 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.03 |
10.8% | -74.4% | 0.46 | 0.15 | 16.6배 | 207 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=97 |
10.3% | -60.0% | 0.45 | 0.17 | 14.6배 | 47 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
9.1% | -75.3% | 0.42 | 0.12 | 10.8배 | 348 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=187 |
8.3% | -64.5% | 0.40 | 0.13 | 8.8배 | 59 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=69 |
7.6% | -90.1% | 0.39 | 0.08 | 7.3배 | 81 | 80% |
| MACD fast=24, slow=123, signal=17 |
5.9% | -90.9% | 0.34 | 0.07 | 4.8배 | 196 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=1.4 |
2.2% | -77.6% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 202 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
1.7% | -83.5% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 164 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=9 |
-0.1% | -94.8% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 462 | 54% |
| 매수후보유 | 13.3% | -90.5% | 0.50 | 0.15 | 30.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.