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Titan International, Inc. (DE) 백테스트
Titan International, Inc. (DE)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.2%, MDD -28.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.2%, MDD -28.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -86.2%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 68.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -28.9%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=22 |
7.2% | -28.9% | 0.49 | 0.25 | 9.9배 | 28 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=67 |
8.6% | -86.2% | 0.40 | 0.10 | 15.4배 | 62 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=94 |
8.5% | -77.2% | 0.40 | 0.11 | 15.2배 | 93 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
7.2% | -64.4% | 0.39 | 0.11 | 10.1배 | 70 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.12 |
7.8% | -79.6% | 0.39 | 0.10 | 11.9배 | 332 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=13, mult=3.8 |
6.3% | -69.8% | 0.36 | 0.09 | 7.6배 | 84 | 25% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
5.0% | -83.4% | 0.32 | 0.06 | 5.0배 | 124 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=218 |
4.6% | -87.5% | 0.30 | 0.05 | 4.4배 | 40 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-1.4% | -89.4% | 0.17 | -0.02 | 0.6배 | 416 | 51% |
| MACD fast=10, slow=55, signal=4 |
-5.0% | -92.6% | 0.09 | -0.05 | 0.2배 | 858 | 50% |
| 매수후보유 | 0.8% | -97.2% | 0.31 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.