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Unity Software Inc. 백테스트
Unity Software Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -25.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.9%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 40.3%, MDD -42.7%, Sharpe 0.94, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 48.2%p 높고, MDD는 50.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -25.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=2 |
40.3% | -42.7% | 0.94 | 0.95 | 7.5배 | 61 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=42 |
15.3% | -77.0% | 0.54 | 0.20 | 2.3배 | 37 | 47% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=12 |
14.0% | -62.6% | 0.51 | 0.22 | 2.2배 | 84 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=31 |
12.8% | -68.9% | 0.49 | 0.19 | 2.0배 | 43 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=28, mult=1.2 |
12.0% | -44.2% | 0.48 | 0.27 | 2.0배 | 53 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
11.6% | -66.1% | 0.47 | 0.18 | 1.9배 | 71 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.2 |
11.0% | -65.1% | 0.46 | 0.17 | 1.9배 | 39 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=17 |
6.2% | -76.2% | 0.36 | 0.08 | 1.4배 | 33 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.03 |
0.4% | -72.9% | 0.21 | 0.01 | 1.0배 | 47 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=33 |
1.7% | -25.6% | 0.20 | 0.07 | 1.1배 | 5 | 4% |
| 매수후보유 | -7.9% | -93.1% | 0.27 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.