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Under Armour, Inc. 백테스트
Under Armour, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.4%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -13.2%, Sharpe 0.27, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -41.7%, 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.6%p 높고, MDD는 78.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -13.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=48 |
2.2% | -13.2% | 0.27 | 0.17 | 1.3배 | 8 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=18 |
2.5% | -41.7% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 16 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=178 |
-0.1% | -59.6% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 17 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4 |
0.5% | -27.2% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=22, mult=4 |
0.3% | -24.5% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 3% |
| Supertrend period=18, mult=3.6 |
-3.9% | -58.5% | 0.02 | -0.07 | 0.7배 | 53 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.06 |
-3.5% | -60.5% | -0.00 | -0.06 | 0.7배 | 93 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=163 |
-4.6% | -64.4% | -0.03 | -0.07 | 0.6배 | 15 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
-8.6% | -79.4% | -0.10 | -0.11 | 0.4배 | 224 | 48% |
| MACD fast=11, slow=59, signal=6 |
-10.7% | -83.7% | -0.16 | -0.13 | 0.3배 | 204 | 53% |
| 매수후보유 | -16.4% | -91.3% | -0.10 | -0.18 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 48 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 48) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.