추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
U.S. Bancorp 백테스트
U.S. Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -41.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.9%, MDD -87.0%, 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=66, threshold=19 |
3.3% | -41.9% | 0.47 | 0.08 | 5.7배 | 36 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=103 |
5.9% | -87.0% | 0.35 | 0.07 | 20.9배 | 107 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=157 |
4.3% | -64.1% | 0.32 | 0.07 | 9.5배 | 133 | 64% |
| Supertrend period=19, mult=3.5 |
4.2% | -59.4% | 0.31 | 0.07 | 9.1배 | 255 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=194 |
3.7% | -78.7% | 0.29 | 0.05 | 7.1배 | 123 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=177, threshold=0.14 |
2.4% | -78.8% | 0.24 | 0.03 | 3.6배 | 307 | 34% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=16 |
1.9% | -71.7% | 0.19 | 0.03 | 2.7배 | 638 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.2 |
1.2% | -79.3% | 0.15 | 0.01 | 1.8배 | 357 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=34, mult=1.2 |
0.5% | -84.5% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 411 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
0.2% | -94.5% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 877 | 54% |
| 매수후보유 | 9.7% | -76.8% | 0.46 | 0.13 | 136.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 66일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.