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Utz Brands Inc 백테스트
Utz Brands Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.2%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.2%, MDD -12.8%, Sharpe 0.77, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.0%, MDD -37.6%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 64.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -12.8%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=18 |
11.2% | -12.8% | 0.77 | 0.87 | 2.3배 | 10 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=72 |
11.6% | -34.4% | 0.63 | 0.34 | 2.3배 | 7 | 49% |
| Supertrend period=25, mult=4.2 |
18.0% | -37.6% | 0.57 | 0.48 | 3.6배 | 23 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=68 |
17.6% | -37.3% | 0.56 | 0.47 | 3.5배 | 25 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=4 |
6.8% | -32.3% | 0.49 | 0.21 | 1.7배 | 17 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.08 |
6.3% | -34.5% | 0.43 | 0.18 | 1.6배 | 45 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
10.9% | -57.5% | 0.41 | 0.19 | 2.2배 | 59 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=33 |
9.8% | -64.1% | 0.39 | 0.15 | 2.0배 | 43 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
2.8% | -15.0% | 0.32 | 0.19 | 1.2배 | 15 | 6% |
| MACD fast=16, slow=51, signal=16 |
-2.0% | -70.6% | 0.11 | -0.03 | 0.9배 | 93 | 48% |
| 매수후보유 | 5.0% | -77.4% | 0.30 | 0.07 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.