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Valaris Limited 백테스트
Valaris Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 23.1%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 27.3%, MDD -63.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 23.1%, MDD -30.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.9%, MDD -54.9%, 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 23.1%, MDD -30.5%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=75 |
23.1% | -30.5% | 0.73 | 0.76 | 3.0배 | 17 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=57 |
24.9% | -54.9% | 0.73 | 0.45 | 3.3배 | 15 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.01 |
21.1% | -42.6% | 0.69 | 0.50 | 2.8배 | 40 | 57% |
| Supertrend period=17, mult=4.8 |
19.7% | -39.1% | 0.66 | 0.51 | 2.6배 | 16 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=85 |
18.5% | -43.5% | 0.63 | 0.43 | 2.5배 | 10 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3 |
6.6% | -9.9% | 0.59 | 0.67 | 1.4배 | 6 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=26, mult=0.7 |
8.6% | -37.5% | 0.41 | 0.23 | 1.6배 | 71 | 49% |
| MACD fast=11, slow=25, signal=16 |
4.6% | -61.6% | 0.30 | 0.08 | 1.3배 | 75 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=30 |
2.1% | -14.2% | 0.27 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
-1.5% | -69.8% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 166 | 51% |
| 매수후보유 | 27.3% | -63.8% | 0.73 | 0.43 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 10일 지수이동평균이 75일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일선이 75일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.