추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Vivmark Residential 백테스트
Vivmark Residential의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -36.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -36.4%, Sharpe 0.40, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -36.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=145 |
5.6% | -36.4% | 0.40 | 0.15 | 6.0배 | 51 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=75 |
4.5% | -46.7% | 0.34 | 0.10 | 4.3배 | 47 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=163 |
3.8% | -42.0% | 0.30 | 0.09 | 3.4배 | 49 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.01 |
2.0% | -62.1% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 273 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
0.6% | -11.7% | 0.15 | 0.05 | 1.2배 | 14 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
0.2% | -5.5% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=9, mult=4.6 |
-0.3% | -62.0% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 119 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=15, mult=3.5 |
-0.5% | -27.2% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 78 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-5.3% | -89.6% | -0.15 | -0.06 | 0.2배 | 287 | 56% |
| MACD fast=9, slow=24, signal=15 |
-7.3% | -92.6% | -0.24 | -0.08 | 0.1배 | 614 | 50% |
| 매수후보유 | 4.8% | -70.3% | 0.30 | 0.07 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 145일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 145일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.