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Vertiv Holdings, LLC 백테스트
Vertiv Holdings, LLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 54.9%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 48.9%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 54.9%, MDD -33.5%, Sharpe 1.31, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 57.9%, MDD -35.4%, 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 37.8%p 개선됐습니다(CAGR 54.9%, MDD -33.5%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
54.9% | -33.5% | 1.31 | 1.64 | 33.0배 | 18 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=55 |
57.9% | -35.4% | 1.29 | 1.64 | 38.6배 | 14 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=92 |
55.1% | -50.9% | 1.27 | 1.08 | 33.4배 | 20 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=63 |
53.0% | -37.6% | 1.25 | 1.41 | 29.9배 | 30 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
44.7% | -46.4% | 1.16 | 0.96 | 19.2배 | 108 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.03 |
49.8% | -52.2% | 1.13 | 0.95 | 25.3배 | 19 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.1 |
38.8% | -34.1% | 1.11 | 1.14 | 13.7배 | 84 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=25, mult=1.1 |
39.1% | -35.1% | 1.07 | 1.11 | 14.0배 | 62 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
19.4% | -19.7% | 1.00 | 0.99 | 4.1배 | 8 | 18% |
| MACD fast=17, slow=44, signal=16 |
33.0% | -64.2% | 0.98 | 0.51 | 9.8배 | 98 | 53% |
| 매수후보유 | 48.9% | -71.2% | 1.00 | 0.69 | 24.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.