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VTEX 백테스트
VTEX의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -23.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.9%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.7%, MDD -40.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.6%p 높고, MDD는 50.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -23.1%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.13 |
6.7% | -40.5% | 0.40 | 0.17 | 1.4배 | 23 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=22, mult=1.8 |
5.1% | -33.9% | 0.33 | 0.15 | 1.3배 | 13 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=15 |
5.1% | -44.7% | 0.32 | 0.11 | 1.3배 | 27 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=21 |
3.1% | -23.1% | 0.25 | 0.14 | 1.2배 | 12 | 18% |
| Supertrend period=21, mult=3.1 |
-1.5% | -48.0% | 0.14 | -0.03 | 0.9배 | 25 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=174 |
-0.7% | -55.7% | 0.13 | -0.01 | 1.0배 | 7 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=131 |
-0.7% | -55.6% | 0.09 | -0.01 | 1.0배 | 15 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.3 |
-2.0% | -46.3% | 0.06 | -0.04 | 0.9배 | 31 | 25% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=27 |
-16.7% | -76.5% | -0.22 | -0.22 | 0.4배 | 53 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-15.2% | -69.3% | -0.23 | -0.22 | 0.4배 | 101 | 43% |
| 매수후보유 | -27.9% | -91.4% | -0.23 | -0.31 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 116일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 116일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.