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Verizon Communications Inc. 백테스트
Verizon Communications Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.1%, MDD -59.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
4.1% | -59.4% | 0.29 | 0.07 | 5.5배 | 7 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=104 |
1.3% | -68.4% | 0.17 | 0.02 | 1.8배 | 115 | 89% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.5 |
0.3% | -10.4% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=27 |
0.3% | -15.1% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 12 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=82 |
-0.4% | -70.8% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 146 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=34, mult=3.3 |
-0.3% | -55.9% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 122 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=124 |
-1.8% | -79.9% | -0.03 | -0.02 | 0.5배 | 94 | 57% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-2.4% | -89.3% | -0.07 | -0.03 | 0.4배 | 139 | 54% |
| MACD fast=31, slow=46, signal=14 |
-4.7% | -90.1% | -0.24 | -0.05 | 0.1배 | 455 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-5.4% | -93.3% | -0.25 | -0.06 | 0.1배 | 587 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -62.4% | 0.29 | 0.07 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.