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Waters Corporation 백테스트
Waters Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -80.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -45.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=30 |
9.8% | -45.3% | 0.53 | 0.22 | 17.6배 | 93 | 52% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
9.1% | -47.9% | 0.47 | 0.19 | 14.5배 | 91 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=68 |
8.0% | -55.9% | 0.43 | 0.14 | 10.7배 | 73 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=215 |
7.7% | -46.4% | 0.42 | 0.17 | 9.7배 | 79 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2 |
6.3% | -39.5% | 0.41 | 0.16 | 6.5배 | 99 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=3.1 |
5.8% | -39.9% | 0.40 | 0.15 | 5.7배 | 112 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.04 |
6.6% | -79.2% | 0.37 | 0.08 | 7.1배 | 309 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=13 |
3.5% | -51.6% | 0.27 | 0.07 | 2.9배 | 222 | 41% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=19 |
2.0% | -70.4% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 366 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.0% | -70.9% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 273 | 57% |
| 매수후보유 | 16.2% | -80.1% | 0.59 | 0.20 | 99.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 51일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 30일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.