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Walker & Dunlop, Inc 백테스트
Walker & Dunlop, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.9%, MDD -38.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -72.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -38.3%, Sharpe 0.70, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -38.3%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.7 |
13.9% | -38.3% | 0.70 | 0.36 | 7.6배 | 120 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
13.5% | -45.4% | 0.61 | 0.30 | 7.3배 | 128 | 51% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
13.8% | -38.4% | 0.61 | 0.36 | 7.5배 | 124 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=155, exitN=7 |
7.8% | -24.8% | 0.60 | 0.32 | 3.2배 | 40 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=26, mult=1.7 |
9.8% | -35.5% | 0.58 | 0.28 | 4.3배 | 106 | 27% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=18 |
11.6% | -48.9% | 0.55 | 0.24 | 5.6배 | 168 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=28 |
7.8% | -29.5% | 0.50 | 0.26 | 3.2배 | 132 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.02 |
9.4% | -46.1% | 0.47 | 0.20 | 4.1배 | 122 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=139 |
8.3% | -39.7% | 0.44 | 0.21 | 3.5배 | 52 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=120 |
7.0% | -54.0% | 0.39 | 0.13 | 2.9배 | 54 | 60% |
| 매수후보유 | 10.8% | -72.2% | 0.46 | 0.15 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 24일 평균의 상단 밴드(변동성 1.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 24일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.