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Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 백테스트
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -1.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.6%, MDD -47.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -4.3%, Sharpe 0.13, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 43.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -1.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=8, mult=3.4 |
0.2% | -4.3% | 0.13 | 0.04 | 1.0배 | 10 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=30 |
0.0% | -3.2% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=25 |
-0.1% | -14.1% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 48 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.12 |
-0.0% | -1.9% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=187 |
-0.6% | -28.6% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=207 |
-0.7% | -25.9% | -0.09 | -0.03 | 0.9배 | 26 | 49% |
| Supertrend period=30, mult=4.8 |
-1.1% | -36.5% | -0.15 | -0.03 | 0.8배 | 58 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.2 |
-0.5% | -12.5% | -0.28 | -0.04 | 0.9배 | 16 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-4.8% | -67.6% | -0.71 | -0.07 | 0.3배 | 188 | 51% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=11 |
-8.6% | -86.8% | -1.34 | -0.10 | 0.1배 | 331 | 51% |
| 매수후보유 | -2.6% | -47.9% | -0.21 | -0.05 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.