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Westlake Corporation 백테스트
Westlake Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.1%, MDD -40.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.5%, MDD -74.1%, Sharpe 0.58, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 1.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -40.1%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
13.5% | -74.1% | 0.58 | 0.18 | 16.2배 | 76 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=101, k=1.5 |
11.1% | -40.1% | 0.57 | 0.28 | 10.1배 | 50 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=60 |
12.7% | -57.1% | 0.57 | 0.22 | 13.8배 | 84 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=26 |
13.0% | -64.3% | 0.56 | 0.20 | 14.5배 | 92 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
3.0% | -10.9% | 0.55 | 0.27 | 1.9배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=63 |
10.3% | -65.4% | 0.49 | 0.16 | 8.5배 | 82 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=1.5 |
9.3% | -62.6% | 0.48 | 0.15 | 7.0배 | 132 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.07 |
6.6% | -77.9% | 0.36 | 0.08 | 4.0배 | 238 | 70% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=16 |
2.2% | -69.7% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 255 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
1.9% | -72.6% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 316 | 53% |
| 매수후보유 | 10.8% | -75.8% | 0.45 | 0.14 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.