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Williams-Sonoma, Inc. 백테스트
Williams-Sonoma, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -73.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 82%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=57 |
13.9% | -73.9% | 0.52 | 0.19 | 272.9배 | 159 | 82% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
9.4% | -68.9% | 0.44 | 0.14 | 47.9배 | 155 | 55% |
| MACD fast=22, slow=59, signal=31 |
9.4% | -76.7% | 0.44 | 0.12 | 47.2배 | 321 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=27 |
3.8% | -19.4% | 0.44 | 0.19 | 4.9배 | 12 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=215 |
8.8% | -86.8% | 0.41 | 0.10 | 37.2배 | 53 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=216 |
8.4% | -82.5% | 0.41 | 0.10 | 32.8배 | 47 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=25, mult=2.6 |
6.5% | -47.7% | 0.38 | 0.14 | 14.8배 | 209 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
6.9% | -85.5% | 0.37 | 0.08 | 18.0배 | 361 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.5 |
5.8% | -53.2% | 0.37 | 0.11 | 11.2배 | 150 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.04 |
6.0% | -87.8% | 0.34 | 0.07 | 12.5배 | 313 | 68% |
| 매수후보유 | 15.2% | -89.5% | 0.54 | 0.17 | 438.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 57일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.