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XAI Floating Rate & Alternative Income Trust 백테스트
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.6%, MDD -6.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.9%, MDD -71.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.1%, MDD -9.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.0%p 높고, MDD는 62.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -6.7%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.14 |
4.1% | -9.2% | 0.55 | 0.45 | 1.4배 | 14 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.5 |
1.6% | -6.7% | 0.36 | 0.24 | 1.2배 | 6 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=68 |
3.8% | -35.9% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 15 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=25 |
2.0% | -17.0% | 0.31 | 0.12 | 1.2배 | 14 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=119 |
2.9% | -25.5% | 0.31 | 0.11 | 1.3배 | 13 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=162 |
1.8% | -16.7% | 0.22 | 0.11 | 1.2배 | 8 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=18, mult=2.5 |
1.4% | -29.0% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 23 | 20% |
| Supertrend period=7, mult=3.4 |
1.0% | -35.7% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 37 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.1% | -48.0% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 62 | 48% |
| MACD fast=26, slow=37, signal=34 |
-3.2% | -53.6% | -0.17 | -0.06 | 0.7배 | 64 | 49% |
| 매수후보유 | -10.9% | -71.9% | -0.32 | -0.15 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 103일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 103일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.