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Yext, Inc. 백테스트
Yext, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.7%, MDD -39.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -9.3%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -43.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -44.9%, 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.9%p 높고, MDD는 43.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -39.3%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=31 |
8.6% | -43.8% | 0.45 | 0.20 | 2.2배 | 15 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.6 |
9.1% | -44.9% | 0.43 | 0.20 | 2.2배 | 27 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=73 |
7.7% | -60.9% | 0.38 | 0.13 | 2.0배 | 41 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=81 |
7.0% | -52.2% | 0.36 | 0.13 | 1.9배 | 15 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=23 |
5.7% | -39.3% | 0.35 | 0.14 | 1.7배 | 34 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.07 |
5.9% | -54.0% | 0.33 | 0.11 | 1.7배 | 89 | 27% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
4.8% | -69.3% | 0.30 | 0.07 | 1.6배 | 23 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.8 |
1.9% | -64.8% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 23 | 19% |
| MACD fast=13, slow=50, signal=17 |
-16.1% | -87.8% | -0.22 | -0.18 | 0.2배 | 119 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.3 |
-16.7% | -88.3% | -0.28 | -0.19 | 0.2배 | 293 | 49% |
| 매수후보유 | -9.3% | -87.6% | 0.08 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 59일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 31일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.