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ZipRecruiter, Inc. 백테스트
ZipRecruiter, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -1.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -27.7%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -1.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.6%p 높고, MDD는 93.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -1.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
0.9% | -1.7% | 0.41 | 0.52 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-9.0% | -82.7% | -0.04 | -0.11 | 0.6배 | 15 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=4 |
-1.9% | -24.8% | -0.12 | -0.08 | 0.9배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.6 |
-3.9% | -32.4% | -0.16 | -0.12 | 0.8배 | 14 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.1 |
-8.2% | -58.9% | -0.18 | -0.14 | 0.6배 | 63 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=144 |
-10.1% | -64.8% | -0.34 | -0.16 | 0.6배 | 11 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
-23.2% | -82.3% | -0.38 | -0.28 | 0.3배 | 151 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=28 |
-13.3% | -63.4% | -0.41 | -0.21 | 0.5배 | 11 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=166 |
-7.0% | -47.7% | -0.42 | -0.15 | 0.7배 | 5 | 6% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=14 |
-29.7% | -90.2% | -0.57 | -0.33 | 0.2배 | 80 | 50% |
| 매수후보유 | -27.7% | -94.7% | -0.20 | -0.29 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.