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It Now S&P500 TRN Fundo de Indice 백테스트
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.2%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 11.3%, MDD -22.3%, Sharpe 0.90, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.6%, MDD -28.2%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 66.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -19.8%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.6 |
11.3% | -22.3% | 0.90 | 0.51 | 3.5배 | 35 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=26 |
11.6% | -28.2% | 0.81 | 0.41 | 3.6배 | 57 | 70% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
9.5% | -24.3% | 0.72 | 0.39 | 2.9배 | 75 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=14 |
8.2% | -19.8% | 0.70 | 0.41 | 2.5배 | 54 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=27, mult=1.9 |
7.5% | -24.2% | 0.63 | 0.31 | 2.3배 | 62 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
6.3% | -35.9% | 0.50 | 0.18 | 2.0배 | 101 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.07 |
4.3% | -32.3% | 0.38 | 0.13 | 1.6배 | 111 | 55% |
| MACD fast=12, slow=43, signal=18 |
4.2% | -34.1% | 0.38 | 0.12 | 1.6배 | 139 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=111 |
-3.8% | -88.3% | 0.26 | -0.04 | 0.6배 | 14 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=179 |
-4.8% | -88.6% | 0.23 | -0.05 | 0.6배 | 12 | 70% |
| 매수후보유 | 0.1% | -89.2% | 0.39 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 76일 평균의 상단 밴드(변동성 1.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 76일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.