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Alphabet Inc. Class C 백테스트
Alphabet Inc. Class C의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 23.9%, MDD -38.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 25.2%, MDD -39.7%, Sharpe 0.94, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=13, threshold=-0.15 |
25.2% | -39.7% | 0.94 | 0.64 | 16.6배 | 9 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=123 |
20.8% | -31.5% | 0.87 | 0.66 | 10.6배 | 7 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=182 |
20.1% | -31.5% | 0.86 | 0.64 | 9.8배 | 9 | 81% |
| Supertrend period=7, mult=4.8 |
16.5% | -31.8% | 0.84 | 0.52 | 6.7배 | 45 | 58% |
| MACD fast=53, slow=68, signal=20 |
14.9% | -27.4% | 0.79 | 0.55 | 5.7배 | 70 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=193 |
17.5% | -33.5% | 0.78 | 0.52 | 7.5배 | 15 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
11.6% | -32.4% | 0.65 | 0.36 | 3.9배 | 88 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=13, mult=2 |
9.6% | -36.3% | 0.56 | 0.27 | 3.2배 | 70 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
7.0% | -39.9% | 0.42 | 0.18 | 2.3배 | 165 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=8 |
1.7% | -50.6% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 277 | 59% |
| 매수후보유 | 23.9% | -38.7% | 0.89 | 0.62 | 14.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.