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BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Min TE Ucits ETF Capitalisation 백테스트
BNP PARIBAS EASY - MSCI Europe Min TE Ucits ETF Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -35.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -32.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.09 |
9.1% | -32.7% | 0.65 | 0.28 | 4.0배 | 15 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=202 |
4.8% | -39.5% | 0.45 | 0.12 | 2.1배 | 17 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.2 |
1.0% | -5.4% | 0.45 | 0.18 | 1.2배 | 4 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=160 |
4.1% | -30.5% | 0.41 | 0.13 | 1.9배 | 25 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=77 |
2.9% | -27.4% | 0.30 | 0.11 | 1.6배 | 39 | 78% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=17, mult=3.7 |
0.2% | -2.9% | 0.24 | 0.08 | 1.0배 | 6 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=36 |
0.2% | -3.7% | 0.17 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=21, mult=4.9 |
0.7% | -29.0% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 127 | 64% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=18 |
-0.8% | -33.8% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 190 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.4% | -44.9% | -0.20 | -0.05 | 0.7배 | 224 | 57% |
| 매수후보유 | 8.3% | -35.5% | 0.57 | 0.23 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.