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Vivendi SE 백테스트
Vivendi SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -4.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.9%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -4.4%, Sharpe 0.17, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 92.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -4.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
0.3% | -4.4% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=124 |
-0.6% | -52.5% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 22 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=193, threshold=-0.11 |
-1.6% | -66.3% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 134 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=128 |
-1.3% | -58.0% | -0.00 | -0.02 | 0.7배 | 44 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=205 |
-2.1% | -65.7% | -0.04 | -0.03 | 0.6배 | 68 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
-4.1% | -80.5% | -0.13 | -0.05 | 0.3배 | 128 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=16, mult=3.4 |
-1.1% | -36.7% | -0.18 | -0.03 | 0.7배 | 22 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-5.7% | -89.1% | -0.18 | -0.06 | 0.2배 | 230 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.3 |
-3.2% | -70.1% | -0.22 | -0.05 | 0.4배 | 84 | 24% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=17 |
-7.9% | -90.8% | -0.25 | -0.09 | 0.1배 | 298 | 52% |
| 매수후보유 | -10.9% | -97.1% | -0.07 | -0.11 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.