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Ocado Group PLC 백테스트
Ocado Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 21.0%, MDD -41.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 21.0%, MDD -41.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.5%p 높고, MDD는 52.9%p 개선됐습니다(CAGR 21.0%, MDD -41.6%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
21.0% | -41.6% | 0.76 | 0.50 | 21.1배 | 32 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=26, mult=2 |
20.8% | -45.4% | 0.71 | 0.46 | 20.6배 | 87 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=26 |
18.7% | -51.1% | 0.69 | 0.37 | 15.6배 | 26 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.8 |
18.5% | -50.6% | 0.63 | 0.36 | 15.1배 | 163 | 33% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
18.0% | -63.1% | 0.63 | 0.29 | 14.2배 | 63 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.1 |
15.5% | -74.3% | 0.54 | 0.21 | 10.1배 | 369 | 47% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=13 |
15.3% | -75.1% | 0.53 | 0.20 | 9.8배 | 167 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0 |
10.8% | -68.3% | 0.44 | 0.16 | 5.2배 | 421 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=99 |
10.0% | -81.0% | 0.44 | 0.12 | 4.6배 | 42 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=163 |
5.8% | -78.4% | 0.33 | 0.07 | 2.5배 | 38 | 41% |
| 매수후보유 | 1.5% | -94.5% | 0.31 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.