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Divi's Laboratories Limited 백테스트
Divi's Laboratories Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.8%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 30.2%, MDD -56.2%, Sharpe 0.98, 시장 노출 93%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 30.8%, MDD -60.3%, 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=-0.07 |
30.2% | -56.2% | 0.98 | 0.54 | 477.3배 | 253 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=103 |
30.8% | -60.3% | 0.97 | 0.51 | 529.2배 | 37 | 94% |
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
23.1% | -48.5% | 0.94 | 0.48 | 129.7배 | 63 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=29, mult=1.8 |
20.0% | -30.0% | 0.91 | 0.67 | 71.0배 | 117 | 44% |
| MACD fast=40, slow=76, signal=19 |
21.5% | -38.6% | 0.91 | 0.56 | 95.5배 | 135 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
22.6% | -50.4% | 0.90 | 0.45 | 118.1배 | 123 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=0.9 |
20.6% | -36.7% | 0.87 | 0.56 | 79.3배 | 235 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=36 |
21.6% | -47.4% | 0.87 | 0.46 | 97.1배 | 161 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=174 |
20.7% | -54.2% | 0.83 | 0.38 | 81.3배 | 57 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=14 |
14.4% | -52.4% | 0.71 | 0.27 | 23.3배 | 207 | 40% |
| 매수후보유 | 33.8% | -59.5% | 1.00 | 0.57 | 909.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.