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PharmaNutra S.p.A. 백테스트
PharmaNutra S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 21.9%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 19.6%, MDD -50.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.6%, MDD -30.7%, Sharpe 1.13, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR 21.9%, MDD -29.2%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=28 |
24.6% | -30.7% | 1.13 | 0.80 | 7.5배 | 16 | 55% |
| Supertrend period=33, mult=3.1 |
21.9% | -29.2% | 1.01 | 0.75 | 6.2배 | 34 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=37, mult=1.9 |
18.9% | -29.3% | 0.96 | 0.64 | 4.9배 | 28 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
17.5% | -23.3% | 0.94 | 0.75 | 4.4배 | 32 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
11.8% | -16.3% | 0.90 | 0.73 | 2.8배 | 28 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=60 |
17.2% | -39.7% | 0.85 | 0.43 | 4.3배 | 20 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=218 |
17.8% | -44.8% | 0.83 | 0.40 | 4.5배 | 9 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=0.05 |
12.6% | -21.9% | 0.72 | 0.58 | 3.0배 | 82 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
13.8% | -37.2% | 0.72 | 0.37 | 3.3배 | 66 | 55% |
| MACD fast=12, slow=43, signal=13 |
4.9% | -28.0% | 0.35 | 0.17 | 1.5배 | 138 | 45% |
| 매수후보유 | 19.6% | -50.4% | 0.76 | 0.39 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 42일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 28일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.